Сравнение HYS с STPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ).
HYS и STPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYS и STPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и STPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции STPZ по среднегодовой доходности: 5.63% против 2.81% соответственно.
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и STPZ
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.
Доходность на риск
HYS vs. STPZ — Ранг доходности на риск
HYS
STPZ
Сравнение HYS c STPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | STPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.21 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.74 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 8.15 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.89 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между HYS и STPZ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и STPZ
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности STPZ в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и STPZ
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и STPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -6.77% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -1.35% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -6.70% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | -6.77% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.50% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.32% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.45% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и STPZ
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | STPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.73% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.22% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 2.39% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.30% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 2.98% | +3.87% |