PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYS с STIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

HYS и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYS и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYS и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		-0.39%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.02%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 5.62% против 3.11% соответственно.

HYS

1 день
0.70%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.22%
1 год
7.13%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.62%

STIP

1 день
0.05%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.38%
1 год
3.99%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий HYS и STIP

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

HYS vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.19

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

3.34

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

4.30

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

14.63

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.19

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.27

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.05

-0.25

Корреляция

Корреляция между HYS и STIP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и STIP

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности STIP в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.40%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.93%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYS и STIP

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-5.50%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-0.95%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-5.50%

-5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-5.50%

-15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-0.24%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.00%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.28%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и STIP

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.59%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

0.97%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

1.83%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

2.76%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

2.45%

+4.40%