Сравнение HYS с SMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX).
HYS и SMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. SMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HYS и SMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.00% | 8.80% | 0.59% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | -0.30% | 8.01% | 1.02% |
Доходность по периодам
HYS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.70%
SMAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и SMAX
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Доходность на риск
HYS vs. SMAX — Ранг доходности на риск
HYS
SMAX
Сравнение HYS c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.08 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.15 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.47 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.63 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 16.76 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.08 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.54 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между HYS и SMAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и SMAX
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности SMAX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.39% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.98% | 0.98% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и SMAX
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и SMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -3.90% | -17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -1.91% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.01% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.44% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.49% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и SMAX
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.29% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.13% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.82% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.79% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 3.79% | +3.06% |