PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с PYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. HYS is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past year, HYS returned 7.07% vs 7.40% for PYLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYS charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.

Доходность

Сравнение доходности HYS и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 0.95%.

HYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.35%

PYLD

1 день
-0.23%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и PYLD

2026 (YTD)202520242023
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.33%8.80%8.42%7.13%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		0.95%9.57%7.69%5.60%

Correlation

The correlation between HYS and PYLD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.56

The correlation between HYS and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYS и PYLD

Секторы
HYS
PYLD

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYS
100.0%
PYLD

-

Сырьевые материалы

HYS

-

PYLD

-

Потребительский циклический сектор

HYS

-

PYLD

-

Потребительский защитный сектор

HYS

-

PYLD

-

Энергетика

HYS

-

PYLD
100.0%

Финансовые услуги

HYS

-

PYLD

-

Здравоохранение

HYS

-

PYLD

-

Промышленность

HYS

-

PYLD

-

Недвижимость

HYS

-

PYLD

-

Технологии

HYS

-

PYLD

-

Коммунальные услуги

HYS

-

PYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FLXRPYLD с FTBD

Доходность на риск

HYS vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSPYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.42

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.56

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.29

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

10.44

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.04

-1.23

Просадки

Сравнение просадок HYS и PYLD

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и PYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-4.52%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-3.25%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.44%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.65%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.71%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и PYLD

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.23% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.24%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.50%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.08%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

3.99%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

3.99%

+2.85%

Сравнение комиссий HYS и PYLD

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и PYLD

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности PYLD в 6.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.30%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYS and PYLD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYLD has higher volatility (1.24%) compared to HYS (1.23%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs PYLD's -4.52%.

On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 7.07% for HYS. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 6.30% for PYLD.

HYS is categorized as High Yield Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.55% for PYLD.

PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и PYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор