Сравнение HYS с PYLD
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. HYS is passively managed, while PYLD is actively managed. Over the past 3 years, HYS returned 8.20%/yr vs 7.84%/yr for PYLD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYS charges 0.56%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности HYS и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.48%.
HYS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 5.15%
PYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYS и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.71% | 8.80% | 8.42% | 6.88% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.48% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between HYS and PYLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between HYS and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYS vs. PYLD — Ранг доходности на риск
HYS
PYLD
Сравнение HYS c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYS | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.03 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 9.12 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYS и PYLD
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -4.52% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -3.25% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | -4.50% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.49% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.64% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.72% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и PYLD
Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 0.63%, в то время как у PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.98% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.67% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 3.07% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.97% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 3.97% | +2.81% |
Сравнение комиссий HYS и PYLD
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и PYLD
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности PYLD в 6.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.46% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.33% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYS and PYLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (0.98%) compared to HYS (0.63%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, HYS leads with 8.20% vs 7.84% for PYLD. On fees, PYLD is cheaper at 0.55% per year. On volatility, HYS has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYS has performed better with a 8.20% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYLD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.
HYS has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 6.33% for PYLD.
HYS is categorized as High Yield Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYS и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор