PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYS с PRFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYS и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYS и PRFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
-0.26%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
0.05%13.09%8.80%13.78%-1.95%4.60%1.75%8.46%-0.08%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYS имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции PRFRX немного впереди с 5.67%.


HYS

1 день
0.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.19%
1 год
7.05%
3 года*
8.25%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.63%

PRFRX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.05%
6 месяцев
3.46%
1 год
11.85%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

T. Rowe Price Floating Rate Fund

Сравнение комиссий HYS и PRFRX

HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.


Доходность на риск

HYS vs. PRFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYS
Ранг доходности на риск HYS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг доходности на риск PRFRX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSPRFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

3.59

-2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

7.18

-5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.36

-1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

5.93

-4.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

28.58

-18.63

HYS vs. PRFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYSPRFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.59

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

2.49

-1.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.45

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.43

-0.63

Корреляция

Корреляция между HYS и PRFRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и PRFRX

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF
7.41%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
12.92%12.91%8.17%9.57%4.03%3.86%4.00%4.84%4.87%4.04%4.07%4.07%

Просадки

Сравнение просадок HYS и PRFRX

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и PRFRX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYSPRFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-20.05%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-1.96%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-5.94%

-4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-20.05%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.53%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-0.69%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.43%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и PRFRX

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYSPRFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.71%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.11%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

3.33%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

2.90%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.85%

3.92%

+2.93%