Сравнение HYS с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HYS и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYS имеют среднегодовую доходность 5.63%, а акции PRFRX немного впереди с 5.67%.
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и PRFRX
HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
HYS vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
HYS
PRFRX
Сравнение HYS c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 3.59 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 7.18 | -5.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.36 | -1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 5.93 | -4.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 28.58 | -18.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 3.59 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 2.49 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 1.45 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.43 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между HYS и PRFRX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и PRFRX
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и PRFRX
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -20.05% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -1.96% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -5.94% | -4.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | -20.05% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.53% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -0.69% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.43% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и PRFRX
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.71% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.11% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.33% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 2.90% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 3.92% | +2.93% |