PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с IBHG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYS tracks the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y) while IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYS returned 8.58%/yr vs 7.37%/yr for IBHG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HYS charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.

Доходность

Сравнение доходности HYS и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 0.96%.

HYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.35%

IBHG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.61%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и IBHG

2026 (YTD)20252024202320222021
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.33%8.80%8.42%11.38%-5.42%0.96%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		0.96%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%

Correlation

The correlation between HYS and IBHG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.81

The correlation between HYS and IBHG shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALN

Доходность на риск

HYS vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSIBHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.20

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.42

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

6.38

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

23.30

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHG равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSIBHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.20

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.25

Просадки

Сравнение просадок HYS и IBHG

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и IBHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-13.85%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-0.73%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

-3.39%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.22%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.67%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.20%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и IBHG

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.58%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.53%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

2.11%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

6.37%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

6.37%

+0.47%

Сравнение комиссий HYS и IBHG

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и IBHG

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности IBHG в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.08%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYS and IBHG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYS has higher volatility (1.23%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs IBHG's -13.85%.

On 3-year performance, HYS leads with 8.58% vs 7.37% for IBHG. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYS has performed better with a 8.58% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 6.08% for IBHG.

HYS tracks ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.35% for IBHG.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и IBHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор