PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с FTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с FTSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. HYS is passively managed, while FTSL is actively managed. Over the past 10 years, HYS returned 5.35%/yr vs 4.45%/yr for FTSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HYS charges 0.56%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.

Доходность

Сравнение доходности HYS и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции FTSL по среднегодовой доходности: 5.35% против 4.45% соответственно.

HYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.35%

FTSL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.53%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.02%
10 лет*
4.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и FTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.33%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.62%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.99%10.11%-1.30%2.59%

Correlation

The correlation between HYS and FTSL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2013 г.

0.40

The correlation between HYS and FTSL shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYS и FTSL

Секторы
HYS
FTSL

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYS
100.0%
FTSL

-

Сырьевые материалы

HYS

-

FTSL
100.0%

Потребительский циклический сектор

HYS

-

FTSL

-

Потребительский защитный сектор

HYS

-

FTSL

-

Энергетика

HYS

-

FTSL

-

Финансовые услуги

HYS

-

FTSL

-

Здравоохранение

HYS

-

FTSL

-

Промышленность

HYS

-

FTSL

-

Недвижимость

HYS

-

FTSL

-

Технологии

HYS

-

FTSL

-

Коммунальные услуги

HYS

-

FTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

First Trust Senior Loan Fund

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV

Доходность на риск

HYS vs. FTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSFTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.15

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.35

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.95

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

7.25

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. FTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSL равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSFTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.15

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.85

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HYS и FTSL

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и FTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSFTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-22.67%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-2.33%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

-2.66%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-6.96%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

-22.67%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.03%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.76%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.63%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и FTSL

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSFTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

0.36%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

1.95%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

2.11%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

3.35%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

5.19%

+1.65%

Сравнение комиссий HYS и FTSL

HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и FTSL

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности FTSL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Часто задаваемые вопросы

HYS and FTSL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYS has higher volatility (1.23%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs FTSL's -22.67%.

On 10-year performance, HYS leads with 5.35% vs 4.45% for FTSL. On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYS has performed better with a 5.35% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 6.46% for FTSL.

They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.86% for FTSL.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и FTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор