PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с BAMY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both exchange-traded funds - HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. HYS is passively managed, while BAMY is actively managed. Over the past year, HYS returned 7.07% vs 10.68% for BAMY. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYS charges 0.56%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности HYS и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.16%.

HYS

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.83%
1 год
7.07%
3 года*
8.58%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.35%

BAMY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
10.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и BAMY

2026 (YTD)202520242023
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.33%8.80%8.42%5.39%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.16%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between HYS and BAMY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.64

The correlation between HYS and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYS и BAMY

Секторы
HYS
BAMY

Коммуникационные услуги

100.0%
13.0%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

1.5%

Финансовые услуги

-

6.8%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

40.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Коммуникационные услуги

HYS
100.0%
BAMY
13.0%

Сырьевые материалы

HYS

-

BAMY
1.5%

Потребительский циклический сектор

HYS

-

BAMY
12.6%

Потребительский защитный сектор

HYS

-

BAMY
5.3%

Энергетика

HYS

-

BAMY
1.5%

Финансовые услуги

HYS

-

BAMY
6.8%

Здравоохранение

HYS

-

BAMY
8.7%

Промышленность

HYS

-

BAMY
6.6%

Недвижимость

HYS

-

BAMY
1.3%

Технологии

HYS

-

BAMY
40.4%

Коммунальные услуги

HYS

-

BAMY
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с BAMBBAMY с SPY

Доходность на риск

HYS vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.33

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.39

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.32

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

19.33

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMY равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.87

-1.06

Просадки

Сравнение просадок HYS и BAMY

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-6.03%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-2.48%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.24%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.53%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.55%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и BAMY

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.09%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.80%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

4.62%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

6.03%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

6.03%

+0.81%

Сравнение комиссий HYS и BAMY

HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и BAMY

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что меньше доходности BAMY в 7.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.59%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Часто задаваемые вопросы

HYS and BAMY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYS has higher volatility (1.23%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, BAMY leads with 10.68% vs 7.07% for HYS. On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMY has performed better with a 10.68% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.

BAMY has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 7.36% for HYS.

HYS is categorized as High Yield Bonds, while BAMY is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: PIMCO and Brookstone. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор