Сравнение HYS с BAMY
HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both exchange-traded funds - HYS is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while BAMY is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. HYS is passively managed, while BAMY is actively managed. Over the past year, HYS returned 6.52% vs 10.01% for BAMY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYS charges 0.56%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.
Доходность
Сравнение доходности HYS и BAMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью 1.41%.
HYS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.38%
BAMY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYS и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 1.56% | 8.80% | 8.42% | 5.86% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 1.41% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Correlation
The correlation between HYS and BAMY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between HYS and BAMY shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYS vs. BAMY — Ранг доходности на риск
HYS
BAMY
Сравнение HYS c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYS | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 4.05 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 18.10 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYS и BAMY
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и BAMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -6.03% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.88% | -2.48% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.15% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.52% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.55% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и BAMY
Текущая волатильность для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) составляет 0.79%, в то время как у Brookstone Yield ETF (BAMY) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что HYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 0.93% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.84% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 4.57% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.99% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 5.99% | +0.84% |
Сравнение комиссий HYS и BAMY
HYS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии BAMY в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и BAMY
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности BAMY в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMY Brookstone Yield ETF | 7.57% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.34% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
HYS and BAMY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMY has higher volatility (0.93%) compared to HYS (0.79%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs BAMY's -6.03%.
On 1-year performance, BAMY leads with 10.01% vs 6.52% for HYS. On fees, HYS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, HYS has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMY has performed better with a 10.01% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.48% for BAMY.
BAMY has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 7.34% for HYS.
HYS is categorized as High Yield Bonds, while BAMY is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: PIMCO and Brookstone. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 1.48% for BAMY.
BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYS и BAMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор