Сравнение HYP с SCHG
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while SCHG is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности HYP и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 5.02%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 2.26%
- 6 месяцев
- 5.86%
- С начала года
- 5.02%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение доходности по годам HYP и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.02% | 1.53% |
Correlation
The correlation between HYP and SCHG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. SCHG — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCHG
Сравнение HYP c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.95 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и SCHG
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -34.59% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -3.07% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -5.19% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и SCHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 16.40% | +28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 22.41% | +22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 21.57% | +23.24% |
Сравнение комиссий HYP и SCHG
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и SCHG
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности SCHG в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.38% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and SCHG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.12% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для HYP и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор