Сравнение HYP с HLAL
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while HLAL is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности HYP и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 26.28%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 12.36%.
HYP
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.28%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 26.28% | -6.61% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 12.36% | 4.52% |
Correlation
The correlation between HYP and HLAL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. HLAL — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HLAL
Сравнение HYP c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.74 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и HLAL
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -33.57% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -5.42% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -4.99% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 14.41% | +28.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 17.80% | +25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 20.27% | +22.97% |
Сравнение комиссий HYP и HLAL
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и HLAL
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности HLAL в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.47% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and HLAL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HLAL has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Wahed. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для HYP и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор