Сравнение HYP с DARP
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HYP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности HYP и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 22.80%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
DARP Grizzle Growth ETF | 22.80% | 9.43% |
Correlation
The correlation between HYP and DARP is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. DARP — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение HYP c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и DARP
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -30.27% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -8.14% | -10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -4.64% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 25.76% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 26.61% | +18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 26.61% | +18.20% |
Сравнение комиссий HYP и DARP
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и DARP
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности DARP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and DARP have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
DARP has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.12% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Grizzle. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для HYP и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор