Сравнение HYP с CGDV
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - HYP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Golden Eagle, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.
Доходность
Сравнение доходности HYP и CGDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 13.47%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 13.47%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и CGDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 13.47% | 4.18% |
Correlation
The correlation between HYP and CGDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. CGDV — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGDV
Сравнение HYP c CGDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | CGDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и CGDV
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и CGDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -21.82% | +2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -0.53% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -3.54% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и CGDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | CGDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 12.34% | +32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 15.51% | +29.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 15.51% | +29.30% |
Сравнение комиссий HYP и CGDV
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и CGDV
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CGDV в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.19% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and CGDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
CGDV has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.12% for HYP.
HYP is categorized as Large Cap Growth Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Golden Eagle and Capital Group. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.33% for CGDV.
Подберите оптимальное распределение для HYP и CGDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор