PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYMB с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

HYMB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYMB и VTES

2026 (YTD)202520242023
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%6.90%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий HYMB и VTES

HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

HYMB vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.91

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.43

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.49

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.28

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

7.30

-5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.91

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.79

-1.35

Корреляция

Корреляция между HYMB и VTES составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и VTES

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYMB и VTES

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

HYMBVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-2.42%

-27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.07%

-1.59%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-1.09%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-0.48%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

0.49%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и VTES

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYMBVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

0.68%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

0.97%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

1.82%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

1.75%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

1.75%

+9.59%