PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с RPV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.35%/yr vs 10.82%/yr for RPV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 11.02%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям RPV по среднегодовой доходности: 2.35% против 10.82% соответственно.

HYMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.57%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.35%

RPV

1 день
0.04%
1 месяц
2.97%
С начала года
11.02%
6 месяцев
13.06%
1 год
28.29%
3 года*
17.39%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и RPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		2.75%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		11.02%17.70%12.41%7.98%-1.27%34.22%-8.69%24.80%-12.31%17.30%

Correlation

The correlation between HYMB and RPV is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2011 г.

-0.03

The correlation between HYMB and RPV shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYMB и RPV

Секторы
HYMB
RPV

Коммунальные услуги

100.0%
4.0%

Сырьевые материалы

-

9.0%

Коммуникационные услуги

-

5.7%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

15.2%

Энергетика

-

11.3%

Финансовые услуги

-

17.9%

Здравоохранение

-

16.2%

Промышленность

-

6.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

HYMB
100.0%
RPV
4.0%

Сырьевые материалы

HYMB

-

RPV
9.0%

Коммуникационные услуги

HYMB

-

RPV
5.7%

Потребительский циклический сектор

HYMB

-

RPV
10.2%

Потребительский защитный сектор

HYMB

-

RPV
15.2%

Энергетика

HYMB

-

RPV
11.3%

Финансовые услуги

HYMB

-

RPV
17.9%

Здравоохранение

HYMB

-

RPV
16.2%

Промышленность

HYMB

-

RPV
6.3%

Недвижимость

HYMB

-

RPV
1.4%

Технологии

HYMB

-

RPV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с SPYRPV с RFVRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV

Доходность на риск

HYMB vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBRPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.26

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.27

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.67

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

12.85

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBRPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.26

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.55

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок HYMB и RPV

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-75.32%

+45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-7.74%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-15.50%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-22.64%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-50.67%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.43%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-10.68%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.21%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и RPV

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 1.34%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.50%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

8.55%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

12.58%

-8.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

17.88%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

21.92%

-10.56%

Сравнение комиссий HYMB и RPV

И HYMB, и RPV имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и RPV

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности RPV в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.55%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.27%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and RPV have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPV has higher volatility (2.50%) compared to HYMB (1.34%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs RPV's -75.32%.

On 10-year performance, RPV leads with 10.82% vs 2.35% for HYMB. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, HYMB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RPV has performed better with a 10.82% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB and RPV have the same expense ratio: 0.35% per year.

HYMB has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.27% for RPV.

HYMB is categorized as Municipal Bonds, while RPV is Large Cap Value Equities. HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while RPV tracks S&P 500/Citigroup Pure Value Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco.

RPV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор