PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с HYEM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and HYEM (VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while HYEM is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.35%/yr vs 4.61%/yr for HYEM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 2.35% против 4.61% соответственно.

HYMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.57%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.35%

HYEM

1 день
0.05%
1 месяц
0.21%
С начала года
3.71%
6 месяцев
4.40%
1 год
9.80%
3 года*
10.72%
5 лет*
2.93%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		2.75%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		3.71%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Correlation

The correlation between HYMB and HYEM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2012 г.

0.15

The correlation between HYMB and HYEM shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYMB и HYEM

Секторы
HYMB
HYEM

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYMB
100.0%
HYEM

-

Сырьевые материалы

HYMB

-

HYEM

-

Коммуникационные услуги

HYMB

-

HYEM

-

Потребительский циклический сектор

HYMB

-

HYEM

-

Потребительский защитный сектор

HYMB

-

HYEM

-

Энергетика

HYMB

-

HYEM

-

Финансовые услуги

HYMB

-

HYEM

-

Здравоохранение

HYMB

-

HYEM

-

Промышленность

HYMB

-

HYEM
100.0%

Недвижимость

HYMB

-

HYEM

-

Технологии

HYMB

-

HYEM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с CEMBHYEM с IHYHYEM с EMBHYEM с HYZDHYEM с PGHY

Доходность на риск

HYMB vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBHYEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.27

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.33

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.61

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

14.72

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.27

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.50

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HYMB и HYEM

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и HYEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-30.96%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.73%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-5.23%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-26.30%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-30.96%

+1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.30%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.40%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.67%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и HYEM

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HYMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.16%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

3.14%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

4.33%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

7.49%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

9.27%

+2.09%

Сравнение комиссий HYMB и HYEM

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYEM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и HYEM

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности HYEM в 6.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.53%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.55%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and HYEM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYMB has higher volatility (1.34%) compared to HYEM (1.16%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs HYEM's -30.96%.

On 10-year performance, HYEM leads with 4.61% vs 2.35% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYEM has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HYEM has performed better with a 4.61% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for HYEM.

HYEM has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 4.55% for HYMB.

HYMB is categorized as Municipal Bonds, while HYEM is High Yield Bonds. HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while HYEM tracks BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.40% for HYEM.

HYEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и HYEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор