PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMB с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMB с AIRR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HYMB returned 2.35%/yr vs 21.61%/yr for AIRR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности HYMB и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYMB показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 30.41%. За последние 10 лет акции HYMB уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 2.35% против 21.61% соответственно.

HYMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.57%
3 года*
5.11%
5 лет*
0.31%
10 лет*
2.35%

AIRR

1 день
0.13%
1 месяц
-1.14%
С начала года
30.41%
6 месяцев
29.32%
1 год
61.66%
3 года*
35.42%
5 лет*
24.95%
10 лет*
21.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMB и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		2.75%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%9.51%4.91%3.22%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.41%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between HYMB and AIRR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.03

Over the past year, HYMB and AIRR have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов HYMB и AIRR

Секторы
HYMB
AIRR

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

84.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

HYMB
100.0%
AIRR

-

Сырьевые материалы

HYMB

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

HYMB

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

HYMB

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

HYMB

-

AIRR

-

Энергетика

HYMB

-

AIRR
3.8%

Финансовые услуги

HYMB

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

HYMB

-

AIRR

-

Промышленность

HYMB

-

AIRR
84.6%

Недвижимость

HYMB

-

AIRR

-

Технологии

HYMB

-

AIRR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с HIMUHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

HYMB vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMB c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYMBAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.43

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.16

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.74

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

17.47

-8.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYMB vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYMB на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYMB и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMBAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.43

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.99

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HYMB и AIRR

Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMBAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.57%

-42.37%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-13.09%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.44%

-27.95%

+20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.15%

-27.95%

+7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-42.37%

+12.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-2.88%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.42%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.54%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HYMB и AIRR

Текущая волатильность для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) составляет 1.34%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что HYMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMBAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

7.07%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

20.10%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

25.55%

-21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

25.33%

-18.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.36%

26.30%

-14.94%

Сравнение комиссий HYMB и AIRR

HYMB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMB и AIRR

Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности AIRR в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.55%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

HYMB and AIRR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.07%) compared to HYMB (1.34%). In terms of maximum drawdown, HYMB dropped -29.57% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.61% vs 2.35% for HYMB. On fees, HYMB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYMB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.61% return vs 2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYMB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

HYMB has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.14% for AIRR.

HYMB is categorized as Municipal Bonds, while AIRR is Building & Construction. HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMB и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор