Сравнение HYLS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYLS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYLS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYLS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | -1.05% | 8.00% | 5.85% | 13.66% | -12.83% | 3.69% | 9.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
HYLS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 5.63%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.46%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и SGOV
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HYLS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HYLS
SGOV
Сравнение HYLS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 20.63 | -19.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 286.00 | -284.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 202.83 | -201.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 412.76 | -411.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 4,634.41 | -4,627.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 20.63 | -19.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 14.13 | -13.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 12.35 | -11.68 |
Корреляция
Корреляция между HYLS и SGOV составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и SGOV
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.66% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и SGOV
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYLS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -0.03% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -0.01% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -0.03% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | 0.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.00% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и SGOV
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYLS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 0.06% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 0.13% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.75% | 0.20% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 0.24% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.69% | 0.24% | +6.45% |