PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с SCYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLS с SCYB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB).

HYLS и SCYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. SCYB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 10 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLS и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и SCYB

2026 (YTD)202520242023
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		-1.46%8.00%5.85%8.69%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		-0.10%8.33%8.15%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью -0.10%.

HYLS

1 день
1.20%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-0.44%
1 год
5.19%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.66%
10 лет*
4.38%

SCYB

1 день
0.36%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

Schwab High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHYLS с HYGHHYLS с VOOHYLS с AGG
Часто сравнивают с SCYB:
SCYB с SPHYSCYB с SCHDSCYB с SCHISCYB с HYGSCYB с SCHRSCYB с SCMBSCYB с FALN

Сравнение комиссий HYLS и SCYB

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF

Доходность на риск

HYLS vs. SCYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCYB
Ранг доходности на риск SCYB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLSSCYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.82

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.68

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

8.84

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLS vs. SCYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLSSCYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.64

-0.98

Корреляция

Корреляция между HYLS и SCYB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и SCYB

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности SCYB в 7.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.69%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF		7.06%6.99%7.06%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и SCYB

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и SCYB.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLSSCYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-4.92%

-18.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-4.22%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-1.14%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-0.53%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.80%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и SCYB

Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.11%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLSSCYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.28%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

2.93%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

5.68%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

5.20%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

5.20%

+1.50%