PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLS с FLRT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, HYLS returned 4.44%/yr vs 4.90%/yr for FLRT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HYLS charges 1.01%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности HYLS и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям FLRT по среднегодовой доходности: 4.44% против 4.90% соответственно.

HYLS

1 день
-0.02%
1 месяц
0.42%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.69%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.44%

FLRT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.81%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.54%
3 года*
8.54%
5 лет*
5.95%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLS и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		0.43%8.00%5.85%13.66%-12.83%3.69%5.32%14.66%-2.46%6.39%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.81%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Correlation

The correlation between HYLS and FLRT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.21

The correlation between HYLS and FLRT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHHYLS с HYGHYLS с VOOHYLS с SCHD
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с AAAFLRT с FLTBFLRT с SHYDFLRT с HYSZX

Доходность на риск

HYLS vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLSFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.49

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
5.39

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.82

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

3.13

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

11.44

-4.98

HYLS vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLS и FLRT

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLSFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-20.96%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.78%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.96%

-2.87%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-7.60%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-20.96%

-2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.17%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.41%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.49%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и FLRT

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLSFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.42%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

1.23%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

1.59%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.62%

2.30%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

6.12%

+0.58%

Сравнение комиссий HYLS и FLRT

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и FLRT

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.69%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%

Часто задаваемые вопросы

HYLS and FLRT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLS has higher volatility (0.85%) compared to FLRT (0.42%). In terms of maximum drawdown, HYLS dropped -22.99% vs FLRT's -20.96%.

On 10-year performance, FLRT leads with 4.90% vs 4.44% for HYLS. On fees, FLRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLRT has performed better with a 4.90% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 6.69% for HYLS.

They also come from different issuers: First Trust and Pacific Life. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLS и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор