PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с SMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с SMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while SMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares. Both are actively managed. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и SMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX

1 день
0.04%
1 месяц
0.96%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.51%
1 год
9.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и SMAX

2026 (YTD)20252024
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		3.13%8.01%1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL
Часто сравнивают с SMAX:
SMAX с QQQSMAX с TQQQSMAX с IVVSMAX с VGTSMAX с QQQHSMAX с JEPISMAX с HYS

Доходность на риск

HYLD vs. SMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
SMAX
Ранг доходности на риск SMAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c SMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYLD vs. SMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLDSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.01

—

Просадки

Сравнение просадок HYLD и SMAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-3.90%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.05%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.40%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и SMAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.67%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.66%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.66%

—

Сравнение комиссий HYLD и SMAX

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и SMAX

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
SMAX
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF		0.95%0.98%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

SMAX has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for HYLD.

HYLD is categorized as High Yield Bonds, while SMAX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Eve Capital and iShares. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.50% for SMAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и SMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор