PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYLD с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с LDRH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HYLD (High Yield ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLD is actively managed, while LDRH is passively managed. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.00%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.96%
С начала года
2.19%
1 год
5.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и LDRH

2026 (YTD)20252024
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		2.19%7.18%0.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с HYBLLDRH с IBHELDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с EUHYLDRH с GHYBLDRH с VGHY

Доходность на риск

HYLD vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLDLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.23

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.73

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.44

—

HYLD vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLD и LDRH

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-3.17%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.14%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.23%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и LDRH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.62%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.43%

—

Сравнение комиссий HYLD и LDRH

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и LDRH

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.96%6.41%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

LDRH has the higher dividend yield at 6.96%, compared with 0.00% for HYLD.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.35% for LDRH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор