PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с BSJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с BSJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLD is actively managed, while BSJR is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.42%/yr for BSJR.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и BSJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJR

1 день
0.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.78%
3 года*
7.93%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и BSJR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%2.80%-11.48%5.41%3.11%1.23%
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		1.27%7.41%7.15%11.91%-11.35%3.60%5.69%3.00%

Correlation

The correlation between HYLD and BSJR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.34

The correlation between HYLD and BSJR shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD и BSJR

Секторы
HYLD
BSJR

Технологии

34.8%
1.6%

Энергетика

29.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

10.8%
6.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.2%

Здравоохранение

5.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.8%

Промышленность

3.4%
10.3%

Коммунальные услуги

1.1%
0.8%

Финансовые услуги

0.5%
13.8%

Недвижимость

0.2%
4.2%

Сырьевые материалы

0.0%
1.6%

Технологии

HYLD
34.8%
BSJR
1.6%

Энергетика

HYLD
29.9%
BSJR
4.3%

Коммуникационные услуги

HYLD
10.8%
BSJR
6.0%

Потребительский циклический сектор

HYLD
9.6%
BSJR
11.2%

Здравоохранение

HYLD
5.0%
BSJR
2.7%

Потребительский защитный сектор

HYLD
4.7%
BSJR
1.8%

Промышленность

HYLD
3.4%
BSJR
10.3%

Коммунальные услуги

HYLD
1.1%
BSJR
0.8%

Финансовые услуги

HYLD
0.5%
BSJR
13.8%

Недвижимость

HYLD
0.2%
BSJR
4.2%

Сырьевые материалы

HYLD
0.0%
BSJR
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL
Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с BSJSBSJR с EIFAXBSJR с BSJP

Доходность на риск

HYLD vs. BSJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c BSJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYLD vs. BSJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLDBSJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.43

—

Просадки

Сравнение просадок HYLD и BSJR

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDBSJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.58%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.16%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.25%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и BSJR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDBSJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.73%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.36%

—

Сравнение комиссий HYLD и BSJR

HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BSJR в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и BSJR

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.74%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

HYLD and BSJR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSJR is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSJR is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

BSJR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for HYLD.

They also come from different issuers: Eve Capital and Invesco. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.42% for BSJR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и BSJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор