PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD-U.TO с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HYLD-U.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HYLD-U.TO is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, HYLD-U.TO returned 21.67%/yr vs 21.52%/yr for VOO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%.

HYLD-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.75%
1 год
39.59%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		15.25%19.83%23.68%17.40%-20.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-13.82%

Correlation

The correlation between HYLD-U.TO and VOO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.80

The correlation between HYLD-U.TO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYLD-U.TO и VOO

Секторы
HYLD-U.TO
VOO

Технологии

33.9%
35.7%

Финансовые услуги

12.4%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.3%

Здравоохранение

9.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.2%

Промышленность

5.0%
8.3%

Сырьевые материалы

5.0%
1.8%

Энергетика

4.9%
3.5%

Недвижимость

3.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.9%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Технологии

HYLD-U.TO
33.9%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

HYLD-U.TO
12.4%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

HYLD-U.TO
11.3%
VOO
11.3%

Здравоохранение

HYLD-U.TO
9.8%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

HYLD-U.TO
8.1%
VOO
10.2%

Промышленность

HYLD-U.TO
5.0%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

HYLD-U.TO
5.0%
VOO
1.8%

Энергетика

HYLD-U.TO
4.9%
VOO
3.5%

Недвижимость

HYLD-U.TO
3.8%
VOO
1.9%

Потребительский защитный сектор

HYLD-U.TO
3.4%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

HYLD-U.TO
2.4%
VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.15

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.89

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.92

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

13.53

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.15

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.88

-0.28

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и VOO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD-U.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-33.99%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-8.90%

-3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

-18.69%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.90%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-3.69%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.92%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и VOO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.74%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.30%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

12.10%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

16.84%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

18.02%

+1.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и VOO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

HYLD-U.TO and VOO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYLD-U.TO is categorized as Derivative Income, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Hamilton and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор