Коэффициент Сортино HYLD-U.TO равен 3.45, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.45 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино HYLD-U.TO
HYLD-U.TO опережает 78.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Защита от убытков выше среднего с потенциалом для улучшения
- Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
- Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
- Рассмотрите комбинирование с инвестициями верхнего уровня для улучшения профиля риска портфеля
Позиция HYLD-U.TO на рынке
График показывает коэффициент Сортино HYLD-U.TO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.27 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.27 до 3.11
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.11 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 12.53+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.25 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) с другими ETF в категории Derivative Income за несколько временных периодов, показывая, как доходность HYLD-U.TO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| HLIF.TO | Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A | 8.26 | |||
| CBNK.TO | Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 7.01 | |||
| BANK.TO | Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 6.53 | |||
| BKCL.TO | Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 6.04 | |||
| BKCC.TO | Global X Equal Weight Canadian Bank Covered Call ETF | 6.03 | |||
| ZWC.TO | BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 5.39 | |||
| GOGY.TO | Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 5.29 | |||
| RCDC.TO | RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 5.29 | |||
| HMAX.TO | Hamilton Canadian Financials Yield Maximizer ETF | 5.28 | |||
| SMAX.TO | Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 5.04 | |||
| HYLD-U.TO | Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) | 3.45 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино HYLD-U.TO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда HYLD-U.TO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
HYLD-U.TO действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель