PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с HLIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с HLIF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO).

HYLD-U.TO и HLIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. HLIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и HLIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и HLIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%23.68%17.40%-7.23%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		8.14%31.44%7.95%8.54%-7.55%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как HLIF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLIF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у HLIF.TO с доходностью 8.14%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIF.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-1.15%
С начала года
8.14%
6 месяцев
17.27%
1 год
36.95%
3 года*
17.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TOHYLD-U.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HLIF.TO:
HLIF.TO с HDIV.TOHLIF.TO с AMAX.TOHLIF.TO с CRCY.TOHLIF.TO с JEPI.TOHLIF.TO с CANY.TOHLIF.TO с QMAX.TOHLIF.TO с EBNK.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и HLIF.TO

HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. HLIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HLIF.TO
Ранг доходности на риск HLIF.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIF.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c HLIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOHLIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

3.21

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

4.19

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

4.38

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

29.52

-23.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. HLIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HLIF.TO равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и HLIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOHLIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

3.21

-2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.85

-0.51

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и HLIF.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и HLIF.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности HLIF.TO в 6.13%

TTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%
HLIF.TO
Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A		6.13%6.26%7.33%7.96%3.91%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и HLIF.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки HLIF.TO в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и HLIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOHLIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-11.12%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.43%

-5.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

0.00%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-2.10%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.38%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и HLIF.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Harvest Canadian Equity Income Leaders ETF Class A (HLIF.TO) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOHLIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

3.26%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

6.75%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

11.59%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

14.26%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

14.26%

+5.62%