PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с FMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с FMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO).

HYLD-U.TO и FMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. FMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и FMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и FMAX.TO

2026 (YTD)20252024
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%18.14%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		-9.94%12.86%24.45%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как FMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно выше, чем у FMAX.TO с доходностью -9.94%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAX.TO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-5.65%
1 год
0.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TOHYLD-U.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с FMAX.TO:
FMAX.TO с LMAX.TOFMAX.TO с HMAX.TOFMAX.TO с BNKL.TOFMAX.TO с CIC.TOFMAX.TO с HBA.TOFMAX.TO с QMVP.TOFMAX.TO с XUSF.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и FMAX.TO

FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. FMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FMAX.TO
Ранг доходности на риск FMAX.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAX.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAX.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAX.TO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c FMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOFMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.03

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.18

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.02

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

0.06

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. FMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FMAX.TO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и FMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOFMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.03

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.71

-0.38

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и FMAX.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и FMAX.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности FMAX.TO в 12.60%

TTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%
FMAX.TO
Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF		12.60%11.03%9.19%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и FMAX.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки FMAX.TO в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и FMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOFMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-17.84%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-15.83%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-11.76%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-3.64%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.52%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и FMAX.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Hamilton U.S. Financials Yield Maximizer ETF (FMAX.TO) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOFMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.90%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

11.70%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

19.20%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

16.29%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

16.29%

+3.59%