Сравнение HYIN с YCS
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned 0.37%/yr vs 24.30%/yr for YCS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
HYIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -5.74%
- С начала года
- -2.78%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам HYIN и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -2.78% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 9.93% |
Correlation
The correlation between HYIN and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | -0.12 |
The correlation between HYIN and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. YCS — Ранг доходности на риск
HYIN
YCS
Сравнение HYIN c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.61 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 11.41 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и YCS
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -49.56% | +18.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -8.30% | -7.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -23.05% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -27.32% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | 0.00% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -19.80% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 2.62% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и YCS
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.47% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 11.85% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 16.54% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 21.09% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 18.70% | -2.00% |
Сравнение комиссий HYIN и YCS
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и YCS
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 12.99% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.36%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 24.30% vs 0.37% for HYIN. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 24.30% return vs 0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 0.00% for YCS.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while YCS is Leveraged Currency. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор