PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.74%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -6.43%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

HYIN

1 день
-1.40%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-6.43%
6 месяцев
-7.89%
1 год
-4.98%
3 года*
4.61%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и YCS

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-6.43%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%10.25%

Correlation

The correlation between HYIN and YCS is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

-0.12

The correlation between HYIN and YCS shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

HYIN vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.92

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.47
2.44

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.97

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

12.40

-13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

1.92

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

1.12

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.33

-0.34

Просадки

Сравнение просадок HYIN и YCS

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-49.56%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.30%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-23.05%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-27.32%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

0.00%

-12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-19.93%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

2.66%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и YCS

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.75%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

12.32%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

17.27%

-4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

21.10%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

19.01%

-2.21%

Сравнение комиссий HYIN и YCS

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и YCS

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.44%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and YCS have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYIN has higher volatility (3.10%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs -0.74% for HYIN. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs -0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 0.00% for YCS.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while YCS is Leveraged Currency. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор