Сравнение HYIN с VPC
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -1.02%/yr vs 0.54%/yr for VPC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.68%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.86%.
HYIN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- -6.91%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.02%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- 0.92%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.68% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.86% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 8.64% |
Correlation
The correlation between HYIN and VPC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.77 |
The correlation between HYIN and VPC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. VPC — Ранг доходности на риск
HYIN
VPC
Сравнение HYIN c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.73 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.35 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и VPC
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -53.45% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -22.76% | +7.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -24.86% | +9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -24.86% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -22.82% | +10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -7.78% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 12.34% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и VPC
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.28%, в то время как у Virtus Private Credit ETF (VPC) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.15% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 11.24% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 13.45% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 13.56% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 20.51% | -3.76% |
Сравнение комиссий HYIN и VPC
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и VPC
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.53%, что меньше доходности VPC в 16.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.53% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.71% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and VPC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (4.15%) compared to HYIN (3.28%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs VPC's -53.45%.
On 5-year performance, VPC leads with 0.54% vs -1.02% for HYIN. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VPC has performed better with a 0.54% return vs -1.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
VPC has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 13.53% for HYIN.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while VPC is Nontraditional Bonds. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while VPC tracks Indxx Private Credit Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.75% for VPC.
HYIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор