Сравнение HYIN с USOY
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. HYIN is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, HYIN returned -3.94% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
HYIN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -5.23% | -0.46% | 4.54% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between HYIN and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | -0.06 |
The correlation between HYIN and USOY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. USOY — Ранг доходности на риск
HYIN
USOY
Сравнение HYIN c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.84 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 7.37 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.80 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.95 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и USOY
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -17.46% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.29% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -6.81% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -6.47% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 7.43% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и USOY
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 11.67% | -8.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 27.26% | -17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 30.50% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 26.14% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 26.14% | -9.33% |
Сравнение комиссий HYIN и USOY
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и USOY
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.27% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -3.94% for HYIN. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 13.27% for HYIN.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор