PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYIN с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYIN и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.


HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*

USOY

1 день
-1.79%
1 месяц
-3.80%
С начала года
59.27%
6 месяцев
55.41%
1 год
54.64%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и USOY


2026 (YTD)20252024
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
-5.23%-0.46%4.54%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
59.27%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between HYIN and USOY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.06

The correlation between HYIN and USOY shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Alternative Income Fund

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

HYIN vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина

USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYINUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.84

-4.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

7.37

-7.91

HYIN vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYINUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.80

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.95

-0.94

Просадки

Сравнение просадок HYIN и USOY

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и USOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYINUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-17.46%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.29%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-6.81%

-4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-6.47%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

7.43%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и USOY

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYINUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

11.67%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

27.26%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

30.50%

-17.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

26.14%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

26.14%

-9.33%

Сравнение комиссий HYIN и USOY

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и USOY

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что меньше доходности USOY в 56.65%


ПозицияTTM20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
56.65%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HYIN and USOY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.67%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -3.94% for HYIN. On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 13.27% for HYIN.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Defiance. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор