Сравнение HYIN с USO
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
HYIN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам HYIN и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -5.23% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 22.40% |
Correlation
The correlation between HYIN and USO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г. | 0.10 |
The correlation between HYIN and USO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. USO — Ранг доходности на риск
HYIN
USO
Сравнение HYIN c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.79 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 9.00 | -9.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.21 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.66 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.18 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и USO
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -98.19% | +67.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.39% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -26.05% | +10.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -36.23% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -85.45% | +74.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -75.30% | +66.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 10.84% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и USO
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 14.97% | -11.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 38.35% | -28.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 44.32% | -31.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 36.09% | -19.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 39.00% | -22.19% |
Сравнение комиссий HYIN и USO
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и USO
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.27% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and USO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs -0.48% for HYIN. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 0.00% for USO.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while USO is Oil & Gas. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: WisdomTree and USCF. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор