PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYIN с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYIN и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYIN и UPAR


2026 (YTD)2025202420232022
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
-6.93%-0.46%7.39%21.84%-22.45%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.


HYIN

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.78%
1 год
-9.23%
3 года*
5.53%
5 лет*
10 лет*

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Alternative Income Fund

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Сравнение комиссий HYIN и UPAR

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.


Доходность на риск

HYIN vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 22
Ранг коэф-та Мартина

UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYINUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

1.34

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.81

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.95

-2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

6.88

-8.26

HYIN vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа UPAR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYINUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

1.34

-1.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

-0.08

+0.06

Корреляция

Корреляция между HYIN и UPAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и UPAR

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности UPAR в 2.73%


TTM20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
13.70%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF
2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYIN и UPAR

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и UPAR.


Загрузка...

Показатели просадок


HYINUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-39.00%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.21%

-4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-7.71%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-22.47%

+13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

3.17%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и UPAR

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 6.05%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYINUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

10.59%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.83%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

18.16%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

18.16%

-1.24%