Сравнение HYIN с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
HYIN и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -22.45% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и UPAR
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
HYIN vs. UPAR — Ранг доходности на риск
HYIN
UPAR
Сравнение HYIN c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 1.34 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.81 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.95 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 6.88 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.34 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.08 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и UPAR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и UPAR
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и UPAR
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -39.00% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.21% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -7.71% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -22.47% | +13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 3.17% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и UPAR
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 6.05%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 6.40% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 10.59% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.83% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.16% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.16% | -1.24% |