PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs 24.41%/yr for UGA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и UGA

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%20.79%

Correlation

The correlation between HYIN and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.10

The correlation between HYIN and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

HYIN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.27

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.71

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.37

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

5.37

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.86

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.27

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.12

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HYIN и UGA

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-86.59%

+55.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.88%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-26.68%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-38.11%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-14.75%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-36.76%

+27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

6.20%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и UGA

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

11.64%

-8.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

30.48%

-20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

35.27%

-22.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

34.40%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

37.27%

-20.46%

Сравнение комиссий HYIN и UGA

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и UGA

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.41% vs -0.48% for HYIN. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.41% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 0.00% for UGA.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while UGA is Oil & Gas. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор