Сравнение HYIN с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
HYIN и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 2.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и IYLD
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HYIN vs. IYLD — Ранг доходности на риск
HYIN
IYLD
Сравнение HYIN c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.01 | -2.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 2.75 | -3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.02 | -3.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.37 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.01 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.48 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и IYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и IYLD
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и IYLD
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, примерно равная максимальной просадке IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -30.23% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -4.63% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -2.92% | -9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -4.58% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.23% | +5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и IYLD
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 2.75% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 4.54% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 6.80% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 7.83% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 9.56% | +7.36% |