PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с GDMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. HYIN is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, HYIN returned 5.20%/yr vs 61.52%/yr for GDMN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью -2.03%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

GDMN

1 день
2.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.80%
1 год
80.97%
3 года*
61.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и GDMN

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.07%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		-2.03%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Correlation

The correlation between HYIN and GDMN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.23

Сравнение распределения секторов HYIN и GDMN

Секторы
HYIN
GDMN

Недвижимость

63.0%

-

Финансовые услуги

37.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

HYIN
63.0%
GDMN

-

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
GDMN

-

Энергетика

HYIN
0.0%
GDMN

-

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
GDMN
100.0%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
GDMN

-

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

GDMN

-

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

GDMN

-

Здравоохранение

HYIN

-

GDMN

-

Промышленность

HYIN

-

GDMN

-

Технологии

HYIN

-

GDMN

-

Коммунальные услуги

HYIN

-

GDMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с GDMN:
GDMN с GDXGDMN с GDEGDMN с GldGDMN с GLDGDMN с IAUMGDMN с IAUGDMN с AUMI

Доходность на риск

HYIN vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINGDMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.33

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
1.73

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.09

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

4.88

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GDMN равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

1.33

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.82

-0.81

Просадки

Сравнение просадок HYIN и GDMN

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и GDMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-52.82%

+21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-39.03%

+23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-39.03%

+23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-35.69%

+24.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-18.90%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

16.66%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.05%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

18.05%

-14.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

51.78%

-41.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

61.34%

-48.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

47.58%

-30.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

47.58%

-30.77%

Сравнение комиссий HYIN и GDMN

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и GDMN

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности GDMN в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund		2.76%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and GDMN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMN has higher volatility (18.05%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs GDMN's -52.82%.

On 3-year performance, GDMN leads with 61.52% vs 5.20% for HYIN. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 61.52% return vs 5.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 2.76% for GDMN.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.45% for GDMN.

GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и GDMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор