Сравнение HYIN с GDMN
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. HYIN is passively managed, while GDMN is actively managed. Over the past 3 years, HYIN returned 2.49%/yr vs 45.81%/yr for GDMN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -26.17%.
HYIN
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -7.60%
- С начала года
- -3.88%
- 1 год
- -7.16%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- -36.93%
- С начала года
- -26.17%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 45.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -3.88% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.42% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -26.17% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 6.93% |
Correlation
The correlation between HYIN and GDMN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. GDMN — Ранг доходности на риск
HYIN
GDMN
Сравнение HYIN c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.85 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1.92 | -2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и GDMN
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -52.82% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -51.62% | +36.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -51.62% | +35.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -51.53% | +41.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -19.57% | +10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 22.79% | -14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.60%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 15.46% | -11.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 54.82% | -44.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.02% | 64.73% | -51.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 48.31% | -31.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 48.31% | -31.61% |
Сравнение комиссий HYIN и GDMN
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и GDMN
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности GDMN в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.66% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.14% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and GDMN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMN has higher volatility (15.46%) compared to HYIN (3.60%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs GDMN's -52.82%.
On 3-year performance, GDMN leads with 45.81% vs 2.49% for HYIN. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDMN has performed better with a 45.81% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.14%, compared with 3.66% for GDMN.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while GDMN is Commodities. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор