Сравнение HYIN с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
HYIN и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYIN и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и GAA
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
HYIN vs. GAA — Ранг доходности на риск
HYIN
GAA
Сравнение HYIN c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.03 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 2.70 | -3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.87 | -3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 11.69 | -13.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.03 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.61 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и GAA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и GAA
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и GAA
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -26.57% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -7.18% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -3.40% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.90% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 1.76% | +4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и GAA
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 3.81% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.24% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 10.34% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.27% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 11.05% | +5.87% |