Сравнение HYIN с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
HYIN и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYIN и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.42% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 1.99% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 0.97% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 0.97%.
HYIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и DDX
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
HYIN vs. DDX — Ранг доходности на риск
HYIN
DDX
Сравнение HYIN c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.54 | -2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 2.16 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.15 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 8.13 | -9.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.54 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и DDX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и DDX
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.63% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и DDX
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -21.27% | -9.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -4.41% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -2.99% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -7.36% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 1.17% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и DDX
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 2.60% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 3.84% | +6.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 6.13% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 7.50% | +9.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 7.50% | +9.41% |