Сравнение HYIN с DBE
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.52%/yr vs 16.54%/yr for DBE. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
HYIN
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -5.41%
- 1 год
- -7.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.03%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $308.54K | $257.38K | $300.22K |
Сравнение доходности по годам HYIN и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -5.41% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 2.73% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 18.89% |
Correlation
The correlation between HYIN and DBE is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.08 |
The correlation between HYIN and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. DBE — Ранг доходности на риск
HYIN
DBE
Сравнение HYIN c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.34 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 7.22 | -8.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и DBE
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -86.69% | +55.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -24.72% | +9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -24.72% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -38.74% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -37.92% | +26.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -57.12% | +48.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.60% | 8.00% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и DBE
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 4.08%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 15.65% | -11.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 33.76% | -23.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 37.85% | -24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 30.19% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 28.63% | -11.96% |
Сравнение комиссий HYIN и DBE
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и DBE
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.44% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to HYIN (4.08%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs -0.52% for HYIN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 2.36% for DBE.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while DBE is Oil & Gas. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор