PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs 19.05%/yr for DBE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и DBE

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%19.27%

Correlation

The correlation between HYIN and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.10

The correlation between HYIN and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

HYIN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.33

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.87

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

5.67

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

11.08

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.33

-2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.65

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.09

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HYIN и DBE

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-86.69%

+55.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-14.41%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-23.89%

+8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-38.74%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-32.03%

+20.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-57.30%

+48.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

7.37%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и DBE

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.44%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

13.05%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

30.97%

-20.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

35.07%

-22.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

29.41%

-12.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

28.34%

-11.53%

Сравнение комиссий HYIN и DBE

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и DBE

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to HYIN (3.44%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs -0.48% for HYIN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 2.16% for DBE.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while DBE is Oil & Gas. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор