PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYIN с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYIN и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.


HYIN

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.68%
6 месяцев
-4.29%
С начала года
-5.41%
1 год
-7.37%
3 года*
1.94%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
Всё время*
-0.03%

DBE

1 день
-0.24%
1 месяц
9.43%
6 месяцев
46.31%
С начала года
63.53%
1 год
57.60%
3 года*
13.46%
5 лет*
16.54%
10 лет*
11.73%
Всё время*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.42M$1.12M$1.57M
$308.54K$257.38K$300.22K

Сравнение доходности по годам HYIN и DBE


2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
-5.41%-0.46%7.39%21.84%-21.14%2.73%
DBE
Invesco DB Energy Fund
63.53%-2.17%2.96%-12.14%33.77%18.89%

Correlation

The correlation between HYIN and DBE is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.29

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.11

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.08

The correlation between HYIN and DBE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Alternative Income Fund

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

HYIN vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 55
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HYIN c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYINDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.34

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

7.22

-8.08

HYIN vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYIN и DBE

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYINDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-86.69%

+55.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-24.72%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-24.72%

+8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-38.74%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.22%

-37.92%

+26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-57.12%

+48.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

8.00%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и DBE

Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 4.08%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYINDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

15.65%

-11.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

33.76%

-23.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

37.85%

-24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

30.19%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

28.63%

-11.96%

Сравнение комиссий HYIN и DBE

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и DBE

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.44%, что больше доходности DBE в 2.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.36%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
13.44%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HYIN and DBE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (15.65%) compared to HYIN (4.08%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 16.54% vs -0.52% for HYIN. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 16.54% return vs -0.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.44%, compared with 2.36% for DBE.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while DBE is Oil & Gas. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор