PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с BAMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and BAMY (Brookstone Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while BAMY is actively managed. Over the past year, HYIN returned -3.94% vs 10.80% for BAMY. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 1.48%/yr for BAMY.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у BAMY с доходностью 1.30%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.14%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.30%
6 месяцев
2.00%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и BAMY

2026 (YTD)202520242023
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%7.93%
BAMY
Brookstone Yield ETF		1.30%12.93%10.60%5.20%

Correlation

The correlation between HYIN and BAMY is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between HYIN and BAMY has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYIN и BAMY

Секторы
HYIN
BAMY

Недвижимость

63.0%
1.3%

Финансовые услуги

37.0%
6.8%

Энергетика

0.0%
1.5%

Сырьевые материалы

0.0%
1.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
13.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.6%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

6.6%

Технологии

-

40.4%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

HYIN
63.0%
BAMY
1.3%

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
BAMY
6.8%

Энергетика

HYIN
0.0%
BAMY
1.5%

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
BAMY
1.5%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
BAMY
13.0%

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

BAMY
12.6%

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

BAMY
5.3%

Здравоохранение

HYIN

-

BAMY
8.7%

Промышленность

HYIN

-

BAMY
6.6%

Технологии

HYIN

-

BAMY
40.4%

Коммунальные услуги

HYIN

-

BAMY
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GDMABAMY с GPIXBAMY с JEPIBAMY с BEMBBAMY с IVWBAMY с HYSBAMY с BAMB

Доходность на риск

HYIN vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINBAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.35

-2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.42

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.37

-4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

19.54

-20.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.35

-2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.88

-1.88

Просадки

Сравнение просадок HYIN и BAMY

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и BAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-6.03%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-2.48%

-13.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-0.11%

-10.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-0.53%

-8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

0.55%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и BAMY

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

1.09%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

2.80%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

4.61%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

6.02%

+10.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

6.02%

+10.79%

Сравнение комиссий HYIN и BAMY

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и BAMY

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности BAMY в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
BAMY
Brookstone Yield ETF		7.57%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and BAMY have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYIN has higher volatility (3.44%) compared to BAMY (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs BAMY's -6.03%.

On 1-year performance, BAMY leads with 10.80% vs -3.94% for HYIN. On fees, BAMY is cheaper at 1.48% per year. On volatility, BAMY has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMY has performed better with a 10.80% return vs -3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMY is cheaper with a 1.48% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 7.57% for BAMY.

They also come from different issuers: WisdomTree and Brookstone. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 1.48% for BAMY.

BAMY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и BAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор