Сравнение HYHG с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
HYHG и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYHG и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.50% | 13.58% | -3.30% | 9.12% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYHG имеют среднегодовую доходность 6.25%, а акции YLD немного отстают с 5.97%.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и YLD
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
HYHG vs. YLD — Ранг доходности на риск
HYHG
YLD
Сравнение HYHG c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.55 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.56 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 8.23 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.63 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и YLD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и YLD
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и YLD
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -28.34% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -4.42% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -13.89% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -28.34% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.85% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -2.74% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.84% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и YLD
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Principal Active High Yield ETF (YLD) имеют волатильность 2.37% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 2.34% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 3.40% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 6.50% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 6.38% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 8.26% | +0.94% |