Сравнение HYHG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
HYHG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 9.71% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и SGOV
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
HYHG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
HYHG
SGOV
Сравнение HYHG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 20.61 | -19.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 283.87 | -282.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 201.33 | -200.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 411.31 | -409.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 4,618.08 | -4,609.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 20.61 | -19.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 14.12 | -13.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 12.34 | -11.90 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и SGOV
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и SGOV
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -0.03% | -25.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -0.01% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -0.03% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | 0.00% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.00% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и SGOV
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 0.06% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 0.13% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 0.20% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 0.24% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 0.24% | +8.96% |