Сравнение HYHG с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
HYHG и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 6.25% против 29.71% соответственно.
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и QLD
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
HYHG vs. QLD — Ранг доходности на риск
HYHG
QLD
Сравнение HYHG c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.46 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.63 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 5.27 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.36 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и QLD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и QLD
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и QLD
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -83.13% | +57.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -25.13% | +20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | -63.68% | +54.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | -63.68% | +37.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -18.15% | +17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -18.30% | +15.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 7.75% | -6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и QLD
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 13.16% | -10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 25.67% | -21.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 44.97% | -36.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 44.76% | -36.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 44.47% | -35.27% |