PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYHG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYHG с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

HYHG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYHG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYHG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		0.76%5.31%11.41%14.69%-1.71%5.75%0.16%12.02%-1.95%3.76%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, HYHG показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 6.25% против 9.54% соответственно.

HYHG

1 день
0.75%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
7.49%
3 года*
9.53%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.25%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares High Yield-Interest Rate Hedged

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с HYHG:
HYHG с HYGHHYHG с HYGHYHG с IGHGHYHG с EIFAXHYHG с AOHYHYHG с PDIHYHG с FXAIX
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий HYHG и NOBL

HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

HYHG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYHG
Ранг доходности на риск HYHG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYHG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYHG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYHGNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.41

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.70

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.54

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

1.89

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYHG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYHG на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYHG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYHGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.41

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.20

Корреляция

Корреляция между HYHG и NOBL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYHG и NOBL

Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged		6.92%6.97%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок HYHG и NOBL

Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

HYHGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-35.43%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-11.20%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-17.92%

+8.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.71%

-35.43%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-7.07%

+6.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-3.45%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

3.18%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HYHG и NOBL

Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.37%, в то время как у ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYHGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

3.55%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

8.06%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

15.24%

-7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

14.39%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.20%

16.59%

-7.39%