Сравнение HYHG с BITU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).
HYHG и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и BITU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYHG и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 8.30% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -48.47% | -37.07% | 37.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -48.47%.
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
BITU
- 1 день
- -3.41%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- -48.47%
- 6 месяцев
- -75.25%
- 1 год
- -58.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и BITU
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Доходность на риск
HYHG vs. BITU — Ранг доходности на риск
HYHG
BITU
Сравнение HYHG c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | -0.65 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.72 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.73 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | -1.39 | +9.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | -0.65 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.33 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между HYHG и BITU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и BITU
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности BITU в 80.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 80.83% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и BITU
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и BITU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYHG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -77.76% | +52.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -77.76% | +74.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -76.95% | +76.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -31.45% | +28.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 40.79% | -39.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и BITU
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 2.35%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 21.92%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYHG | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | 21.92% | -19.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 73.90% | -69.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 90.15% | -82.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 99.50% | -91.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.20% | 99.50% | -90.30% |