PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с IBHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYGW и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
10 лет*

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и IBHD


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

HYGW vs. IBHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IBHD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGWIBHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

HYGW vs. IBHD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYGWIBHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

Просадки

Сравнение просадок HYGW и IBHD

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и IBHD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYGWIBHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

0.00%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

0.00%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и IBHD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYGWIBHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

0.00%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

0.00%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

0.00%

+4.68%

Сравнение комиссий HYGW и IBHD

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IBHD в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и IBHD

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


On fees, IBHD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBHD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 0.00% for IBHD.

HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.35% for IBHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и IBHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор