PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с EXSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGW с EXSA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE).

HYGW и EXSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и EXSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и EXSA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.37%6.19%6.99%7.31%-0.12%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		-0.47%36.02%2.30%19.11%6.58%
Разные валюты инструментов

HYGW торгуется в USD, в то время как EXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у EXSA.DE с доходностью -0.47%.

HYGW

1 день
0.04%
1 месяц
-0.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.03%
1 год
5.42%
3 года*
5.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXSA.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
4.30%
1 год
21.52%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH
Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с URTH

Сравнение комиссий HYGW и EXSA.DE

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EXSA.DE в 0.20%.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

HYGW vs. EXSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c EXSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWEXSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.68

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.97

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

7.58

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. EXSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSA.DE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и EXSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWEXSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.23

+0.98

Корреляция

Корреляция между HYGW и EXSA.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и EXSA.DE

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности EXSA.DE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.82%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.50%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и EXSA.DE

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки EXSA.DE в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и EXSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGWEXSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-58.34%

+52.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-10.05%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-5.59%

+4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-11.20%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.40%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и EXSA.DE

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.66%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGWEXSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

6.20%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

10.58%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.25%

17.52%

-13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

17.51%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

17.88%

-13.12%