PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXSA.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
1.54%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%
URTH
iShares MSCI World ETF
-0.63%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%
Разные валюты инструментов

EXSA.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.90% соответственно.


EXSA.DE

1 день
2.49%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.54%
6 месяцев
6.71%
1 год
14.00%
3 года*
12.44%
5 лет*
9.62%
10 лет*
9.04%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.98%
1 год
11.14%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

iShares MSCI World ETF

Сравнение комиссий EXSA.DE и URTH

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EXSA.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXSA.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.59

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.91

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

3.97

+1.51

EXSA.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа URTH равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXSA.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между EXSA.DE и URTH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и URTH

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности URTH в 1.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)
2.50%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и URTH

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и URTH.


Загрузка...

Показатели просадок


EXSA.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-34.01%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.85%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-26.05%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-34.01%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.49%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-4.42%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.47%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и URTH

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXSA.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.54%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.43%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

19.08%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

15.35%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.27%

-1.52%