PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с URTH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - EXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 12.91%/yr for URTH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXSA.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 11.97%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.18% против 12.91% соответственно.

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.97%
6 месяцев
11.38%
1 год
25.19%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.01%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%
URTH
iShares MSCI World ETF		9.98%6.96%26.49%20.23%-12.88%31.42%6.24%31.04%-4.27%7.84%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and URTH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.52

The correlation between EXSA.DE and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

EXSA.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSA.DEURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.16

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.82

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.86

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

15.85

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSA.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSA.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.16

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.75

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и URTH

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-33.45%

-24.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.56%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-20.94%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-20.94%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-33.45%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.11%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.10%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.59%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и URTH

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.24%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

8.59%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

11.76%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

15.36%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.21%

-1.43%

Сравнение комиссий EXSA.DE и URTH

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и URTH

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности URTH в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.38%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

EXSA.DE and URTH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for URTH.

EXSA.DE is categorized as Europe Equities, while URTH is Global Equities. EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while URTH tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.24% for URTH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор