Сравнение EXSA.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
EXSA.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.54% | 20.49% | 8.50% | 15.46% | -10.09% | 24.22% | -1.80% | 28.41% | -10.99% | 10.67% |
URTH iShares MSCI World ETF | -0.63% | 6.96% | 26.49% | 20.23% | -12.88% | 31.42% | 6.24% | 31.04% | -4.27% | 7.84% |
Разные валюты инструментов
EXSA.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.90% соответственно.
EXSA.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.04%
URTH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и URTH
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
URTH
Сравнение EXSA.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSA.DE | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.59 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 3.97 | +1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSA.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и URTH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и URTH
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.50% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и URTH
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSA.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -34.01% | -24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -11.85% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -26.05% | +5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -34.01% | -1.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.49% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -4.42% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.47% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и URTH
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.54% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.43% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 19.08% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 15.35% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 17.27% | -1.52% |