Сравнение EXSA.DE с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).
EXSA.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или URTH.
Основные характеристики
| EXSA.DE | URTH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 21.19% |
| Дох-ть за 1 год | 18.12% | 33.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.61% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 12.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.13% | 10.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 2.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.37 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.94 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 11.84% |
| Макс. просадка | -58.34% | -34.01% |
| Текущая просадка | -3.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и URTH составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и URTH
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 21.19%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 7.13% против 10.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и URTH
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и URTH
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.72% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и URTH
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и URTH
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.