Сравнение EXSA.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).
EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 1.54% | 20.49% | 8.50% | 15.46% | -10.09% | 24.22% | -1.80% | 28.41% | -10.99% | 10.67% |
^GSPC S&P 500 Index | -2.47% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Разные валюты инструментов
EXSA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.04% против 12.07% соответственно.
EXSA.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 9.04%
^GSPC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
^GSPC
Сравнение EXSA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.43 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.73 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.66 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 2.77 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.43 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -56.78% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -12.14% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -25.43% | +4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -33.92% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -5.78% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -10.75% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.60% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и ^GSPC
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.42% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.93% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 20.69% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 16.81% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.63% | -2.88% |