Сравнение EXSA.DE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и S&P 500 (^GSPC).
EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или ^GSPC.
Основные характеристики
| EXSA.DE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.51% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 14.03% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 3.84% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.97% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.01% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.77 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.82 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.37% | 12.27% |
| Макс. просадка | -58.34% | -56.78% |
| Текущая просадка | -4.86% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и ^GSPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и ^GSPC
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.01% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и ^GSPC
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.