Сравнение EXSA.DE с ^GSPC
EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) is Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 600, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 10.56%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXSA.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.56% против 13.56% соответственно.
EXSA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.56%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 10.34% | 20.48% | 8.50% | 15.48% | -10.35% | 24.57% | -1.78% | 28.40% | -11.06% | 10.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between EXSA.DE and ^GSPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between EXSA.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
^GSPC
Сравнение EXSA.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXSA.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 3.17 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 11.71 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -51.62% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -7.57% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -23.99% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -23.99% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | -33.42% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -9.08% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.04% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 2.89%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 3.97% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 9.16% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 12.60% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 16.86% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 18.61% | -3.13% |
Часто задаваемые вопросы
EXSA.DE and ^GSPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор