Сравнение EXSA.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
EXSA.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| EXSA.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.71% | 31.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.79% | 39.26% |
| Дох-ть за 3 года | 4.54% | 12.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.43% | 16.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.23% | 14.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 4.24 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.52 |
| Коэф-т Мартина | 8.97 | 20.09 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.20% | 11.89% |
| Макс. просадка | -58.34% | -33.78% |
| Текущая просадка | -2.91% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и SXR8.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и SXR8.DE
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 31.62%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 7.23% против 14.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и SXR8.DE
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и SXR8.DE
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.71% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и SXR8.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.