Сравнение EXSA.DE с VEUR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L).
EXSA.DE и VEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. VEUR.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или VEUR.L.
Основные характеристики
| EXSA.DE | VEUR.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 5.56% |
| Дох-ть за 1 год | 18.07% | 14.12% |
| Дох-ть за 3 года | 4.55% | 4.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.25% | 7.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.17% | 8.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.09 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 2.33 |
| Коэф-т Мартина | 9.80 | 6.93 |
| Индекс Язвы | 1.72% | 2.07% |
| Дневная вол-ть | 10.18% | 9.86% |
| Макс. просадка | -58.34% | -28.59% |
| Текущая просадка | -3.52% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и VEUR.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и VEUR.L
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VEUR.L с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям VEUR.L по среднегодовой доходности: 7.17% против 8.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и VEUR.L
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEUR.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c VEUR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и VEUR.L
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VEUR.L в 2.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.73% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.61% | 2.96% | 3.22% | 2.73% | 2.30% | 3.34% | 3.53% | 3.05% | 3.03% | 3.05% | 3.92% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и VEUR.L
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки VEUR.L в -28.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и VEUR.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и VEUR.L
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.