Сравнение EXSA.DE с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
EXSA.DE и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 13 февр. 2004 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSA.DE или VGT.
Основные характеристики
| EXSA.DE | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.52% | 29.70% |
| Дох-ть за 1 год | 16.30% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 4.45% | 12.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.21% | 23.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 21.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 8.55 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 10.22% | 21.11% |
| Макс. просадка | -58.34% | -54.63% |
| Текущая просадка | -3.96% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между EXSA.DE и VGT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и VGT
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.70%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 7.02% против 21.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSA.DE и VGT
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSA.DE c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и VGT
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VGT в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.74% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% | 3.14% | 3.40% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и VGT
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и VGT
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.